Индекс здоровья банковского сектора РФ по состоянию на 01.04. 2019 г.

17.06.2019
931

Эта тенденция обусловлена тем, что в секторе сохраняется значительное количество проблемных игроков, а число фактических дефолтов остается умеренным. Как ожидает агентство, в ближайшие двенадцать месяцев лицензии могут лишиться не меньше 46 банковских организаций. Неудовлетворительное финансовое положение этих банков, которое отражает индекс здоровья банковского сектора, ухудшится настолько, что регулятор будет иметь явные основания для того, чтобы вывести данных игроков с рынка.

По состоянию на 01.01.2019 г. значение Индекса составляло 89,4 процента (в течение 2019 г. ожидалось 46 дефолтов банков). К 1 апреля 2019 г. этот индекс сократился, составив 89,1 процента, что также соответствует 46 дефолтам, которые ожидаются в период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года.

Индекс снижается уже в течение трех кварталов подряд. Обусловлено это тем, что доля банков с низкой кредитоспособностью в общем числе действующих кредитных учреждений увеличивается. Это увеличение происходит на фоне незначительного числа фактических дефолтов (в I квартале 2019 г. были отозваны лицензии у пяти банков), а также ухудшения операционной среды. Так, по итогам I квартала 2019 г. почти 25 процентов всех банковских организаций (99), которые включены в расчет, не приносят прибыли либо являются убыточными. Значительный чистый отток (больше 15 процентов) привлеченных средств юридических лиц испытали 162 банка, а чистый отток средств частных лиц – 136 банковских организаций.

Параллельно сокращается расчетная база Индекса по причинам, которые не связаны с дефолтами, включая добровольную сдачу лицензий отдельными игроками и объединение банков.

Динамика Индекса говорит о том, что в секторе сохраняется существенная доля банковских организаций, бизнес-модель которых нежизнеспособна (то есть, она не обеспечивает операционной эффективности, а также генерации капитала, которая компенсирует текущие потери от реализованных рисков) и сопряжена с принятием повышенных рисков.

Большая часть таких банков зависит от вливаний в их капитал средств собственников. Однако интерес последних к поддержке собственного банковского бизнеса может снижаться на фоне низкой окупаемости. Отметим, что неэффективность традиционных направлений деятельности, которую осуществляют проблемные банки, вполне может явиться причиной вовлечения их в проведение сомнительных сделок и формального подхода к оценке рисков. Именно поэтому основными причинами отзыва лицензий банков в ближайшие двенадцать месяцев Агентство считает занижение принятых рисков, нарушение требований так называемого «антиотмывочного» законодательства, а также вывод ликвидных активов. При дальнейшей консолидации банковского сектора будет сокращаться расчетная база Индекса в результате поглощений и слияний. Их объектами при этом станут эффективные и относительно устойчивые банковские организации, а не игроки, имеющие признаки преддефолтного состояния. Именно поэтому в 2019 г. Агентство ожидает дальнейшее умеренное снижение или стагнацию индекса здоровья банковского сектора.

По индексу здоровья банковского сектора Агентство прогнозирует долю банков, которые в течение ближайших двенадцати месяцев не допустят дефолта. Для вычисления Индекса Агентство относит все банковские учреждения к одной из нескольких рейтинговых категорий, используя шкалу «Эксперт РА», при этом для клиентов Агентства используют их рейтинги, а для остальных рейтинг оценивают по специальной методике. Несмотря на то, что в данной методике используются лишь те показатели из методологии присвоения рейтинговых оценок кредитоспособности банкам «Эксперт РА», которые можно оценить по публичной отчетности либо другим публичным данным, она позволяет точно предсказать категорию, которую бы Агентство «Эксперт РА» присвоило конкретному банку при возможности полноценного использования рейтинговой методологии. Дальше для каждой рейтинговой категории Агентство определяет вероятность дефолта, учитывая при этом историческую дефолтность банков, которые имели рейтинг «Эксперт РА», делая поправку на прогноз Агентства относительно макроэкономических и регулятивных условий.

Комментарии
()

    Рассылка

    Вы можете подписаться на рассылку «получение информационных сообщений»!

    Похожие статьи